股价信息含量VPIN数据（2003-2024）

数据简介

VPIN：参考采用n=8作为日量总数进行测算，最小时间间隔i为1分钟，采用静态估计法以日度为时间间隔，将年内所有日度VPIN的算术均值作为年内VPIN值。该指标值越大，则企业股价信息含量越高。

数据示例

5643上市企业、2003-2024、6.3W+观测值

数据来源：CSMAR、WIND