上市公司-股价同步性SYN数据（2000-2024）
数据简介
在研究公司股价同步性时，可以参考朱红军等（2007）、王亚平等（2009）、伊志宏等（2018）等学者的研究方法，构建以下三个关键指标：
Ri：表示第t个交易日公司i的收益率。
Rm：表示第t个交易日的市场收益率。
Rl：表示公司i在第t年第w周所在行业（剔除公司i后）其他公司流通市值加权平均收益率。
基于以上指标，分别建立以下三个回归方程并进行回归分析：
（1）模型一：以Ri为因变量，Rm为自变量。
（2）模型二：以Ri为因变量，Rm和Rl为自变量。
（3）模型三：以Ri为因变量，Rm、Rm的t-1期、Rl、Rl的t-1期为自变量。
回归完成后，分别计算三个模型的拟合优度R²。为了更直观地衡量公司股价同步性，进一步计算SYN值，公式为：
其中，R²与SYN值越大，表明公司股价的同步性越高。具体地，模型一的R²和SYN值分别记为R²₁和SYN₁；模型二的R²和SYN值分别记为R²₂和SYN₂；模型三的R²和SYN值分别记为R²₃和SYN₃。通过对比这三个模型的R²和SYN值，可以更全面地评估公司股价同步性的程度。
数据示例
5571上市企业、2000-2024、6W+样本观测值
数据来源：国泰安（CSMAR）、锐思（RESSET）