股价信息含量PI数据（2000-2024）

数据简介

参考钟覃琳等（2018）文章，构造 Ri、Rm。其中，Ri 为 i 公司第 t 期的周收益率，Rm 为第ｔ期的市场周收益率。并建立模型进行回归；模型因变量：Ri。模型自变量：Rm。回归估计出模型的拟合程度即为 R2。
PI：在回归估计出出模型的 R2 后，将 R2 进行对数转换得到 PI，计算公式为：PI=ln((1-R2)/R2)。PI 的数值越高，企业的股价信息含量越高。

数据示例

5571上市企业、2000-2024、6W+样本量

数据来源：国泰安（CSMAR）